'리스크평가시스템(RBS)' 증권사에 도입

증권사에 대한 리스크평가시스템(Risk Based Supervision, RBS)이 도입 추진된다.

5일 금융감독원은 RBS시스템 도입 추진목적으로 금융의 글로벌화, 증권화, 디지털화 등 금융환경이 급속히 변화됨에 따라 증권사가 부담하는 리스크가 늘어나면서 이 부분을 잘 관리하는 것이 중요한 과제로 대두되고 있다는 설명이다.

또한 앞으로 고수익/고위험의 파생상품, 투자은행(IB) 등이 확대될 경우 다양한 리스크에 노출될 위험에 놓여있다는 판단이다.

이에 따라 금감원은 증권사에 대한 감독체계를 현행의 총량적인 건전성감독(NCR, 영업용순자본비율제도)과 병행해 리스크중심의 감독(RBS) 체제로 전환키로 했다.

외국의 경우, 美 연방준비이사회(FRB)는 지난 95년부터 RBS(Risk-Focused Supervision)을 도입 운영하고 있으며, 영국 FSA는 2003년에 RBS체제를 마련해, 현재는 ArrowⅡ로 운영되고 있다.

특히, 이번에 도입 추진 중인 리스크평가시스탬은 증권사의 리스크규모와 관리수준을 월별로 평가할 수 있는 시스템이다.

리스크 규모는 요인별 4가지(시장리스크, 신용리스크, 유동성 리스크, 운영리스크)와 영업별 13가지 부문(위탁매매업, 자기매매업, 장내파생상품업 등)으로 분리해 평가하고, 리스크 관리수준은 분야별로 4가지(이사회/경영진의 역할, 리스크 조직관리시스템 등)로 분리 평가하도록 제도화했다.

평가결과, 평가 등급은 10가지로 세분화되는데, 리스크가 적고 관리수준이 높을 수록 우수(1, 2등급) 또는 양호등급(3, 4등급)으로 평가된다. 반면 리스크가 많고 관리수준이 낮을 수록 취약(7, 8등급) 또는 위험등급(9, 10등급)으로 평가된다.

금감원은 "리스크평가시스템을 통해 증권사별로 리스크 규모와 관리수주을 정기적으로 평가해 취약한 증권사 또는 영업부분에 대한 감독과 검사역량을 집중할 수 있다"며 "증권사에 '리스크관리 최소기준'을 제시한 지난 4월 이후에 각 증권사의 자체 특성에 맞게 리스크 관리를 권고하고 있다"고 밝혔다.

한편, 금감원은 원내외 리스크 전문가로구성된 T/F팀을 운영, 증권회사 실무자들의 의견을 수렴해 지난6월말부터 관련시스템을 마련했다. 현재 이 시스템의 적정성, 평가지표의 유의성 등을 점검하기 위해 시험운영 중이라고 밝혔다.

다음달 9월 20일에 학계, 리스크전문가, 관련업계 임직원 등을 대상으로 다양한 의견을 수렴하기 위해 증권협회와 공동으로 공청회를 개최할 예정이다.

<이윤영 기자 yylee@kdpress.co.kr>

데일리경제 다른기사 보기