메릴린치증권이 한국거래소 시장감시위원회로 부터 허수성 주문 수탁을 금지하는 시장감시규정(제4조제3항) 위반을 사유로 회원제재금 1억 7천 5백만원을 부과당했다.
시장감시위원회 감리부는 지난해 메릴린치증권에 대해 감리를 실시하였으며, 해당 증권사는 ‘2017년 10월부터 ‘2018년 5월까지 위탁자(외국계 헤지펀드 C사)로부터 430개 종목에 대해 6,220회의 허수성주문을 수탁한 것으로 나타났다.
시장감시위원회는 향후에도 시장건전성을 저해하는 행위에 대해 지속적으로 시장감시를 강화할 계획이며,
이번 제재조치가 DMA(Direct Market Access)*를 이용한 알고리즘 매매주문의 수탁행위에 대해 회원의 주의를 촉구하는 계기가 되기를 기대하고 있다.
DMA 란 주문집행의 소요시간을 최소화하기 위해 투자자가 거래소 전산시스템에 직접 주문(다만, 회원 명의로 주문)을 전송하는 방식이다.
한편, 시장감시위원회는 "해당 위탁자의 일부 종목에 대한 자본시장법 위반소지(시세조종 혐의 등)에 대해 매매심리를 실시하였고, 그 결과를 6월18일, 금융위원회 자본시장조사단에 통보한 바 있다."고 밝혔다.
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