[이브닝경제]주식투자로 19조3600억 손실…채권선 19조1500억 수익
"해외 연기금에 비해 크게 선전"..반면, 환헤지로 309억 규모 손실
지난해 국민연금기금의 운용수익률이 간신히 제로 포인트를 유지한 것으로 나타났다. 반면 환율급등에 따른 환헤지 손실을 본 것으로 나타났다.
보건복지가족부는 4일 제1차 국민연금기금운용위원회에서 2008년도 국민연금기금 결산(안)을 심의ㆍ의결하고 운용현황을 이같이 밝혔다.
지난 한 해 기금의 운용수익은 총 166억원으로, 운용수익률은 0.00%(시간가중수익률)로, 장부가수익률은 0.01%로 잠정 집계됐다.
이는 지난 3년동안의 평균 운용수익률 4.27%에 못 미치지만 시장 평균수익률에 비해서는 1.83%포인트 높은 수준으로, 지금까지 집계된 전세계 주요 연기금 가운데 유일하게 플러스 수익률을 냈다는 것.
복지부는 지난해 주요국 연기금을 비교하면서 일본후생연금은 -13.9%, 미국 캘리포니아 공무원연금(캘퍼스)은 -27.1%, 네덜란드 직역연금은 -20.2%, 캐나다 국민연금은 -14.5%의 저조한 수익률을 각각 기록했다고 설명했다.
복지부는 또 국민연금 운용방식을 작년에 주식투자를 전년대비 3.1% 줄이고(해외주식 0.1% 감소) 채권 비중도 전년대비 5.7% 높인 바 있다. 대체투자 비중은 1.2%포인트 올랐다. 이는 세계 금융위기 상황 하에서도 비교적 양호한 수익을 낸 결과로 덧붙였다.
작년 기금운용 현황과 비교해보면, 적립액 중 235조5208억원(99.8%)이 금융부문에서 운용됐고, 그 중에서 채권이 81.9%(국내채권 77.7%, 해외채권 4.2%), 주식이 14.4%(국내주식 12.0%, 해외주식 2.4%), 대체투자가 3.7%를 차지했다.
실제 운용수익에서도 채권부문의 수익이 19조1524억원으로 주식부문의 손실 19조3564억원을 상당부분 상쇄한 것으로 집계됐다.
또 이번 국민연금기금 결산(안)에 따르면, 지난해 말 자산은 241조9626억원이고 부채는 6조108억원, 자본(국민연금기금)은 235조9518억원으로, 2007년말(219조6235억원)에 비해 7.4%증가한 16조3283억원이었다. 지난해 사업비용도 17조4천77억원으로 전년의 1조590억원에서 대폭 늘어났다고 밝혔다.
한편 복지부는 올해 운용성과에 대해 내외부 평가기관의 평가를 거쳐 오는 5월중 확정 발표하며 대내외 경제 전망을 반영한 향후 5년간(2010~2014년) 중기 자산배분계획도 마련해 위원회 심의 의결후 발표할 계획이다.
반면, 최근 환율 불안에 따라 지난해 달러-원 환율 급등에 따른 환헤지 관련 손실이 309억에 이른 것으로 나타났다.
복지부는 “국민연금기금이 2008년 환 헤지에 나섰음에도 309억의 환 관련손실을 기록했다”고 밝혔다.
이는 작년 달러-원 환율 급등에 따른 해외자산의 평가익 10조8천581억원보다 해외자산의 헤지를 위해 거래한 파생상품의 평가 및 거래손실이 10조8천890억원으로 더컸기 때문이다.
이에 대해, 복지부는 환헤지를 위한 파생상품 평가 및 거래손실 외에도 종합주가지수 하락에 따른 단기매매증권의 평가 및 처분손실이 6조8천470억원이나 보태졌기 때문이라고 덧붙였다.
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