올해 선물ㆍ옵션시장도 사상최대 규모의 거래를 시현했다.
27일 한국증권선물거래소(KRX)에 따르면 선물ㆍ옵션시장 일평균거래량은 현물시장의 변동성 증가 등의 영향으로 전년 대비 13.3% 증가한 1,135만 계약을 기록해 ’03년 이후 최대 거래량을 시현한 것으로 조사됐다.
선물ㆍ옵션시장 사상최대 규모 거래
특히, 일평균거래량은 사상 최고치인 지난 2003년(1,179만계약) 수준까지 회복했고, 일평균거래대금은 사상 최고치인 29.6조원(2003년 16.8조원 대비 76.2% 증가)을 기록했다.
코스피200선물 및 옵션은 하반기에 주식시장의 변동성이 확대됨에 따라 일평균거래량이 전년대비 각각 3.4%, 13.3% 증가했다.
3년만기 국채선물은 은행 등 기관의 차익 및 헤지거래의 증가로 거래량이 꾸준히 증가하여 전년대비 32.7% 증가한 55,567계약을 기록했다.
미국달러선물도 투신의 해외펀드 관련 헤지거래 증가 등으로 전년대비 87.7% 증가한 23,587계약을 기록했다.
미결제약정은 증가, 회전율은 감소
전반적인 거래량의 증가와 함께 일평균 미결제약정은 전년대비 18.1% 증가한 448만 계약을 기록하였으며, 회전율은 2.6회에서 2.5회로 소폭 감소한 것으로 나타났다.
코스피200선물은 전년대비 7.0% 감소한 반면, 코스피200옵션은 13.0% 증가했다.
3년 국채선물은 차익 및 헤지거래의 증가에 따라 미결제약정 보유기간이 늘어나면서 전년대비 26.7% 증가한 162,681계약을 기록했다.
미국달러선물은 해외펀드와 관련한 중장기 헤지거래의 증가 등으로 전년대비 148.0% 증가한 297,520계약을 기록했다.
투자자별 거래비중...개인 감소, 외국인과 기관은 증가
무엇보다 개인의 거래비중은 감소했으나, 외국인 및 기관투자자의 거래비중은 꾸준히 증가해 기관중심의 시장으로 발전을 보였던 2007년이었다.
코스피200선물은 증권 등 기관의 비중이 3.6%p 증가한 반면, 개인의 비중은 4.3%p 감소했다.
코스피200옵션은 외국인의 비중이 8.6%p 증가한 반면, 기관 및 개인의 비중이 각각 5.2%p, 3.4%p 감소한 것으로 조사됐다.
3년국채선물은 차익거래 수요 등으로 은행 등 기관의 비중이 2.6%p 증가한 반면, 외국인의 비중은 2.5%p 감소했다.
또한 미국달러선물은 환 헤지수요의 증가로 투신 등 기관의 비중이 7.1%p 증가한 반면, 개인과 외국인의 비중은 각각 5.5%p, 1.6%p감소한 것으로 나타났다.
한편, 2008년도 선물.옵션시장은 서브프라임 여파 및 중국경기 변수 등으로 인해 불확실성이 증대될 것으로 예상된다.
특히, 거래소는 해외 및 국내 주식형 펀드의 꾸준한 성장에 따른 헤지거래 수요 증가, 장내ㆍ외 파생상품간 차익거래 수요 증가, 10년국채선물 및 주식선물 등 신상품 상장 등으로 인해 선물ㆍ옵션시장은 안정적인 성장이 가능할 것으로 전망했다.
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