[데일리경제]은행의 과도한 단기 차입을 줄이고, 급격한 외화 유출입 변동성을 낮추기 위한 방안들이 시행된다.
기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 13일 이 같은 내용의 '자본유출입 변동 완화방안'을 발표했다.
자본자유화 정책기조는 유지하되, 시스템 리스크를 축소시키기 위한 자본유출입 관리 및 대응능력확충에 초점이 맞춰졌다.
◇은행 등의 선물환포지션한도를 신설·운영
국내은행·증권·종금사는 선물환포지션(선물, 외환ㆍ통화스와프, 역외차액결제선물환(NDF) 등 통화관련 모든 파생상품 포함) 한도를 현행 종합포지션 한도와 동일하게 전 월말 자기자본의 50%로 적용하고 외국은행 국내 지점(외은지점)은 자기자본 대비 250%로 한도를 설정했다.
이는 외은지점의 선물환포지션 평균(301%ㆍ4월말기준)을 감안한 것으로 향후 경제여건, 시장상황, 기업활동에 미치는 영향 등 모니터링에 따라 분기별로 한도 조정여부가 결정된다.
선물환은 기업이 환율하락 위험을 피하기 위해 장래에 받을 수출대금을 미리 은행에 파는 것으로, 국내 단기외채 증가의 주요인으로 작용했다.
◇외화대출 해외사용 용도로만 제한
은행의 외화대출을 해외사용 용도로만 제한하기로 했다.
지금도 원칙적으로 외화대출은 해외사용 용도로만 허용하고 있으나, 예외적으로 시설자금에 한해 국산 시설을 구입하는 경우에 은행이 외화재원을 조달해 지원할 수 있다.
하지만 글로벌 금융위기로 크게 감소했던 외화대출이 향후 국내 경기회복, 국내외 금리차 등으로 수요가 증가할 가능성이 높아지고 이 경우 원화대출로도 가능한 국내사용용도 외화대출이 불필요한 외화수요를 유발시켜 자본유입을 확대시킬 우려가 있어 정부가 규제에 나선 것이다.
이번 용도제한은 신규 외화대출에만 적용된다. 기존 외화대출의 만기연장은 은행의 판단에 따라 허용할 방침이다.
다만 중소 제조업체 대한 국내 시설자금의 경우 기존 대출잔액 범위 내에서 외화대출을 예외적으로 허용하기로 했다.
아울러 외화대출 증가율이 클수록 외화대출에 대한 감독 수준을 높이는 단계별 대응방안도 함께 마련할 계획이다.
◇금융회사 외환건전성 감독강화
정부는 국내은행에 적용하고 있는 '외화유동성비율 규제'와 '중장기 재원조달비율 규제'를 강화키로 했다.
구체적으로 은행은 자율적으로 외화유동성 비율을 일별 관리하고, 현황을 금융당국에 월별로 보고해 모니터링을 강화키로 했다.
아울러 중장기 재원조달비율을 중장기 외화자금관리비율로 강화해 자금조달의 장기화를 유도키로 했다. 비율을 산출할 때는 외화대출 뿐만아니라 외화만기보유증권을 포함하고, 비율을 90%에서 100%로 상향 조정키로 했다.
현재 외은지점은 본점에서 외화유동성을 종합 관리하고 있어 외화유동성 비율 규제 등을 적용받지 않고 있으나, '외화유동성 리스크 관리기준'에 따라 외화자금조달 장기화 및 자체적인 안정적 유동성 리스크 관리를 유도키로 했다.
다만 외은지점의 본점이 유동성 지원 확약서를 제출하는 경우 통화별 유동성 리스크 관리 이외에는 적용을 면제키로 했다. 이는 준비기간을 감안해 시행 후 3개월간의 유예기간이 부여된다.
실수요 이상의 선물환거래가 이뤄지지 않도록 선물환거래 한도를 실물거래의 125%에서 100%로 하향 조정했다.
